Ekonometria (48 stron) - Kopia.doc

(559 KB) Pobierz

Literatura:

Kukuła „Elementy ekonometrii w przykładach i zadaniach”

Kukuła „Badania operacyjne w zadaniach i przykładach”

Pawłowski „Ekonometria” (wszystkie pozycje o tym tytule)

Chow (1995)

„Ekonometria jest nauką i sztuką stosowania metod stystycznych do mierzenia relacji ekonomicznych”.

Pawłowski (1978)

„Ekonometria jest nauką o metodach badania ilościowych prawidłowości występujących w zjawiskach ekonomicznych za pomocą odpowiednio wyspecjalizowanego aparatu matematyczno – statystycznego” .

Metody ekonometryczne

Hellwig (1973)

„Metody ekonometryczne sa to więc przeważnie metody statystyczne (rzadziej matematyczne), przy czym nazwą ekonometrycznych zawdzięczaja dziedzinie zastosowań”.

Metody ekonometryczne są możliwe, kiedy spełnione są 4 warunki:

1. analizowana prawidłowość ekonomiczna ulega nieznacznym zmianom w czasie bądź może być stała.

2. zjawisko ekonomiczne i pozaekonomiczne musi być mierzalne.

3. czynniki oddziałujące na badane środowisko dzielimy na grupy:

Ø czynniki dominujące

Ø czynniki przypadkowe

4. dostępne muszą być dane statystyczne analizowanych czynników.

Rodzaje danych:

1. szeregi czasowe wartości zmiennych w postaci zasobów( na dany okres czasu) i strumieni (np. za cały miesiąc).

2. dane przekrojowe (rozważamy zjawisko w jednym momencie dla różnych jednostek.

Zadania ekonometrii możemy podzielić na:

1. opisowo – analityczne – wykorzystywane do analizy relacji zachodzących pomiędzy zmiennymi

2. prognostyczne – wyznaczanie i obliczanie prognoz.

Modele ekonometryczne

Narzędziem ekonometrycznym służącym do analizy zależności zachodzacych między różnymi zjawiskami jest model ekonometryczny.

„Model ekonometryczny jest to konstrukcja formalna, która za pomocą jednego równania lub układu równań przedstawia zasadnicze powiązania wystepujące pomiędzy rozpatrywanymi zjawiskami ekonomicznymi”.

Postać modelu

y = f (x,ξ)

Zmienna endogeniczna y jest to zmienna wyjaśniona przez model (jest ona przedmiotem analizy).

Zmienna endogeniczna objaśniana jest przedmiotem analizy w pojedynczym równaniu (y).

Zmienna objaśniająca x to zmienne, które opisują kształtowanie się zmiennej endogenicznej (pojedyncze równanie).

Zmienne egzogeniczne to takie zmienne objaśniające, które występują w modelu w celu opisania kształtowania się zmiennej y , ale same nie są przedmiotem analizy.

Symbol ξ jest to składnik losowy.

y = f (x , ξ)

część dominująca część przypadkowa

Symbol f( ) oznacza określoną postać analityczną funkcji zmiennych objaśniających.

W modelu występują dwa rodzaje parametrów:

parametry strukturalne modelu,

parametry struktury stochastycznej modelu, czyli parametry rozkładu ξ modelu.

Wszystko co jest związane ze składnikiem losowym jest stochastyczne.

Przykładem modelu ekonometrycznego może być model konsumpcji:

K1 = β0 + β1Dt +ξt

t - szereg czasowy

i - szereg przekrojowy

Dt - dochód

ξt - przypadkowy

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych.

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:

cel badania – opisowe ekonometria

- optymalizujące programowanie liniowe (operacyjne)

występowanie składnika losowego:

- deternistyczne (składnik losowy nie występuje)

- stochastyczne (składnik losowy występuje)

postać funkcji analitycznej:

- liniowe

- nieliniowe

- sprowadzalne do liniowych

- niesprowadzalne do liniowych

liczba rozpatrywanych zależności:

- jednorównaniowych

- wielorównaniowych

dynamiczność zależności:

- statyczne (to modele, w których rozważane zmienne pochodzą z tego samego określonego czasu i opisują zależności w tym samym okresie czasu)

- dynamiczne (modele, w których występują zmienne endogeniczne opóźnione w czasie yt-p, p=1,.....,m lub zmienne egzogeniczne opóźniane w czasie Xt-q q=1,...,n lub zmienna czasowa t.

zakres badania:

- mikroekonomiczne

- makroekonomiczne

charakter powiązań między zmiennymi endogenicznymi (charakter dotyczy modeli wielorównaniowych):

- prosty – jest to model w którym nie ma powiązań pomiędzy zmiennymi endogenicznymi

- rekurencyjny – powiązania pomiędzy zmiennymi endogenicznymi są jednokierunkowe.

- o równaniach współzależnych (powiązania maja charakter sprężeń zwrotnych).

charakter poznawczy:

- przyczynowo – skutkowy – możemy bezpośrednio określić, które zmienne są przyczyną, a które skutkiem

- symptomatyczny – nie możemy bezpośrednio określić skutku. Związek pomiędzy zmienną egzogeniczną i endogeniczną jest określany na podstawie silnej korelacji

- tendencji rozwojowej – opisują przebieg zjawiska w czasie.