ES_konspekt_2010_zima2.pdf

(26 KB) Pobierz
222050-0609
Ekonometria Stosowana **
semestr zimowy
2010/11
dr Emilia Tomczyk
1
6.10
Sprawy organizacyjne. Idea modelowania ekonometrycznego.
Źródła
i typy danych
ekonomicznych. Pakiety komputerowe: gretl, PcGive, Excel.
13.10
20.10
2
3.11
Zajęcia odwołane (wyjazd słuŜbowy)
Zajęcia odwołane (wyjazd słuŜbowy)
Powtórzenie: idea MNK, etapy weryfikacji merytorycznej i statystycznej, ocena
typowych wyników estymacji MNK, diagnostyka modelu.
3
10.11
Nietypowe zmienne objaśniające: zero-jedynkowe, uporządkowanej klasyfikacji,
interakcyjne. Modele nieliniowe względem zmiennych.
4
17.11
Obserwacje nietypowe – identyfikacja, sposób postępowania. Reszty modelu i ich
zastosowania.
5
24.11
Błędy specyfikacji modelu. Testowanie specyfikacji i stabilności: test RESET, test
Chowa. Strategia
from general to specific.
6
1.12
Idea modelowania nieliniowego. Liniowy model prawdopodobieństwa, dwumianowy
model logitowy i probitowy.
7
8.12
Współliniowość zmiennych objaśniających: diagnozowanie, skutki. Czynnik inflacji
wariancji. Remedia.
8
15.12
Heteroskedastyczność składnika losowego: przyczyny, diagnozowanie,
konsekwencje. Błędy HCSE.
9
22.12
Autokorelacja składnika losowego: przyczyny, diagnozowanie, konsekwencje.
Metody usuwania autokorelacji. Błędy HACSE.
10
5.01
Szeregi czasowe: modele z rozkładem opóźnień. Modele autoregresyjne. Własności
asymptotyczne testów i estymatorów.
11
12.01
Szeregi czasowe: integracja i kointegracja szeregów czasowych. Metodologia
Engle’a – Grangera. Model korekty błędem.
12
13
19.01
rezerwa
Repetytorium / termin zerowy egzaminu
Modele oczekiwań naiwnych, adaptacyjnych i racjonalnych. Bezpośredni test
hipotezy racjonalnych oczekiwań.
Prerekwizyty:
podstawy ekonometrii, statystyki i rachunku prawdopodobieństwa; znajomość j. angielskiego
Literatura podstawowa:
1. Maddala G. S.
Ekonometria,
PWN 2006
2. Kufel T.
Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL,
PWN
2007
Literatura uzupełniająca:
1. Gruszczyński M.
Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości,
SGH
2002
2. Verbeek M.
A Guide to Modern Econometrics,
John Wiley & Sons 2004
3. Welfe A.
Ekonometria,
PWE 1998
Zaliczenie:
Egzamin pisemny, polegający na dokonaniu wszechstronnej weryfikacji i interpretacji wyników
estymacji na podstawie wydruków z pakietu
gretl.
Maksymalna ocena, którą moŜna uzyskać z części
pisemnej, to 5 (bdb). Na ocenę 5,5 (bdb+) naleŜy ponadto przedstawić samodzielnie skonstruowany,
oszacowany i zweryfikowany model ekonometryczny, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na
stronie internetowej.
Kontakt:
Emilia.Tomczyk@sgh.waw.pl
http://akson.sgh.waw.pl/~mtomczyk

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin