LIBOR- London Interbank offered rate, stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie
WIBOR- Warsaw Interbank offered rate, wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym.
WIBID, - Warsaw Interbank Bid Rate, roczna stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków
LIBID- London interbank Bid Rate , Międzybankowy procent od depozytu, obowiązujący w Londynie
Rada Polityki Pieniężnej -6 lat- 9 członków
KNF – 7 członków, dwóch zastępców, przewodniczący, MF, minister pracy, prezes nbp, przedstawiciel prezydenta,
Główne zadania KNF:
- sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym
- podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjinowaniu rynku fin
- podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności
- podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego
Bancassurance -określana jest współpraca banków z towarzystwami ubezpieczeniowymi w celu oferowania produktów bankowych i ubezpieczeniowych wspólnych baz klientów.
Poziom pokrycia bieżących płatności- 8%
4 typy funduszy inwestycyjnych:- rynku pieniężnego ,-portfelowe ,- sekurytyzacyjne ,- aktywów niepublicznych
Fundusz inwestycyjny może być utworzony jako:
1) fundusz inwestycyjny otwarty,
2) specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty,
3) fundusz inwestycyjny zamknięty,
4) specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamknięty,
5) fundusz inwestycyjny mieszan
faktorant - w transakcjach faktoringowych wierzyciel, będący zazwyczaj dostawcą towarów lub usług, sprzedający przysługującą mu wierzytelność faktorowi oraz uprawniony do otrzymania dodatkowych usług w ramach zawartej umowy faktoringowej.
Rezerwa obowiązkowa w bankach komercyjnych 3,5%
realna stopa procentowa - stopa procentowa (nominalna lub efektywna) odniesiona do tempa wzrostu cen konkretnego dobra, najczęściej zaś do stopy inflacji.
Karta kredytowa to karta płatnicza, której wydanie jest związane z przyznaniem limitu kredytowego przez bank.
Karta debetowa - karta płatnicza wydawana do rachunku bankowego. Obciąża ona konto posiadacza na kwotę transakcji w momencie jej wykonywania.
kredyt lombardowy - zwany inaczej kredytem pod zastaw lub kredytem na zabezpieczenie; jest krótkoterminowym kredytem udzielanym klientom potrzebującym pilnie gotówki pod zastaw papierów wartościowych, metali szlachetnych, łatwo zbywalnych ruchomości lub innych praw majątkowych.
operacje otwartego rynku - operacje kupna lub sprzedaży papierów wartościowych przeprowadzane przez bank centralny z bankami komercyjnymi.
Różnica pomiędzy kredytem a pożyczką: nie jest wymagane określenie celu na jaki pieniądze zostaną wydatkowane przy pożyczce
Zadania Komisji Nadzoru Bankowego:- sprawuje Nadzór nad działalnością banków ,
- Zarządzanie rezerwami dewizowymi ,- czuwa też nad sprawnym przebiegiem restrukturyzacji i uzdrowieniem sytuacji banków realizujących programy naprawcze
Leasing finansowy (kapitałowy) polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe.
Licencjonowanie banków-Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
Model anglosaski-dopływ kapitału odbywa się poprzez giełdę i emisję papierów wartościowych , dominują banki inwestycyjne
Operacje aktywne (czynne) polegają, na lokowaniu kapitałów własnych i klientów w różne przedsięwzięcia, udzielaniu kredytów i pożyczek itp.
Zabezpieczenia osobiste charakteryzujące się tym, że wierzyciel może dochodzić spłaty swojej należności z całości majątku teraźniejszego i przyszłego dłużnika i (lub) osoby udzielającej np. poręczenia
Zabezpieczenie rzeczowe dające możliwość zaspokojenia wierzyciela tylko konkretnego przedmiotu bez względu na to ,kto jest właścicielem
Liberalizacja - proces stopniowego koncesjonowania praw i uprawnień, zastrzeżonych wcześniej tylko dla elity autorytarnej, które dzięki tym prawom i uprawnieniom mogą kontrolować społeczeństwo.
Deregulacja - zmniejszenie oddziaływania państwa na ekonomiczną sferę kraju, czyli przede wszystkim na rynek, poprzez brak ingerencji w ustalanie cen oraz jakości dóbr i usług.
Operacje otwartego rynku operacje otwartego rynku - jedno z narzędzi banku centralnego służących kontrolowaniu podaży pieniądza.! Operacje otwartego rynku to zespół transakcji kupna i sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych, odbywających się pomiędzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi. Zarównotransakcje kupna jak i sprzedaży są inicjowane przez bank centralny a przedmiotem tych operacji są głównie rządowe instrumenty dłużne, tj. bony (weksle) skarbowe oraz inne instrumenty, np. bony (weksle) komercyjne, obligacje komunalne, papiery emitowane przez bank centralny lub waluty obce.
Transakcje typu repo, nazywane inaczej porozumieniami odkupu (repurchase agreements), które polegają na zakupie przez bank centralny papierów wartościowych od banków komercyjnych, które z kolei zobowiązują się do ich odkupu w określonym terminie i po z góry ustalonej cenie. Operacje te pozwalają bankowi centralnemu udzielać bankom komercyjnym kredytów krótkoterminowych pod zastaw papierów wartościowych w celu poprawienia ich płynności;
transakcje typu reverse repo (reverse repurchase agreements), które polegają na tym, że bank centralny sprzedając bankom komercyjnym papiery wartościowe jednocześnie zobowiązuje się do ich odkupu w określonym terminie i po z góry ustalonej cenie. Bank centralny zaciąga w ten sposób kredyt krótkoterminowy, dzięki czemu ma możliwość ograniczenia nadpłynności sektora bankowego.
DMU – jednostka decyzyjna, miara efektywności dla analizowanego obiektu, polega na rozwiązaniu wybranego modelu DEA
DEA – jest narzędziem do wspomagania procesów decyzyjnych, może być wykorzystana do badania efektywności technicznej, relacja ważonej sumy efektów do ważonej sumy nakładów produkcyjnych
Fundusz własny = KW + zobowiązania długoterminowe o charakterze podporządkowanym –WniP – akcje – straty
ryzyko plynnosci - ryzyko wystąpienia sytuacji, w której bankowi zabraknie gotówki
na dokonanie niespodziewanych wypłat z rachunków depozytowych.
polityka restrykcjyjna - dazy do zmniejszenia ilosci pieniadze przez zwiekszenie stop
procentowych, rezerw obowiazkowych. BC sprzedaje wtedy papiery wartościowe
Politykę ekspansywną (miękką), której celem jest zwiększanie podaży pieniądza poprzez zakup papierów wartościowych na otwartym rynku, obniżanie stóp procentowych, obniżanie poziomu rezerw obowiązkowych
Główne podmioty tworzące sieć stabilności finansowej to:
1. Władze rządowe (MF)
2. Banki centralne (NBP)
3. Nadzory na drynkami finansowymi (KNF)
4. Systemy gwarantowania depozytów (BFG)1-3 tworzą komitet stabilności finansowej
Cele BC:
1. Bezpośrednie – utrzymywanie niskiego, stabilnego poziomu cen
2. Pośrednie – związane z bezpośrednim – kształtowanie wysokości stóp %
HICP – zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych --- powinien być mniejszy od 2%. Stabilność cen powinno się utrzymywać w średnim okresie.
Ustawa o NBP:
1. Prezes 6 lat max 2 kadencje
2. Rada ustala coroczne założenia polityki pieniężnej
3. Członek rady max 6 lat
4. Celem zarządu jest realizowanie uchwał RPP.
CPI może maksymalnie wynosić 2.5% - inflacja konsumencka
W Polsce istnieje fundusz zróżnicowany pod względem ochrony klientów. Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla deponentów, Krajowy Depozyt Papierów dla inwestorów, dla ubezpieczonych Ubezpieczeniowy FG.
Istnieją dwa modele funkcjonowania systemów gwarantowania depozytów:
1. Model szeroki – wypłaca środki gwarantowane w przypadku upadłości banku, lub pomaga bankowi przezwyciężyć kłopoty finansowe
2. Model wąski – wypłatę kwoty gwarantowanej w przypadku upadłości banku
Wymagania dotyczące rozpoczęcia działalności bankowej dotyczą:
1. Założycieli banku, minimum 3 założycieli w SA
2. Osób zarządzających bankiem – 2 osoby powinny mieć odpowiednie wykształcenie
3. Kapitału założycielskiego – minimum 5mln euro, w postaci aportu 15% ale tylko powyżej 5mln, banki zrzeszające minimum 20mln euro
4. Planu działalności
5. Wymogów bezpieczeństwa.
Sankcje wobec banków dzielą się na finansowe i niefinansowe. Informacje o sankcjach nie są upubliczniane. Sankcja finansowa może wynosić max 1mln zł.
KIR jako pierwsza firma w Polsce zaoferowała usługi podpisu elektronicznego.
IMBIR – zezwala zamienić dokument papierowy w dokument eletrkoniczny.
rekomendacja T - dotyczaca dobrych praktyk w zakresie zarzadzania ryzykiem detalicznym ekspozycji kredytowych
Instytucje systemu wymiany informacji gospodarczych. 4 systemy:
1. Biuro informacji Kredytowej SA - Za zapewnienie poprawności i wiarygodności informacji dostarczanych do Biura Informacji Kredytowej odpowiedzialne są same banki i firmy udzielające kredytów konsumenckich
2. Biuro informacji Gospodarczej – instytucja gromadząca dane o nierzetelnych dłużnikach. Informacje do BIG mogą przekazywać przedsiębiorcy, którzy mają zawartą z biurem stosowną umowę.
3. System węzła dostępowego
4. System analiz i monitorowania rynku obrotu nieruchomościami
Operacje czynne - aktywne, wiążą się z lokowaniem zgromadzanych przez bank środków i należą do nich np. udzielanie kredytów, nabywanie papierów wartościowych, deponowanie lokat w innych bankach
Operacje bierne – pasywne pozyskiwanie środków, przyjmowanie depozytów, lokat międzybankowych, emitowanie własnych papierów wartościowych.
Do form gotówkowych rozliczeń zaliczamy:
· wpłaty,
· wypłaty.
Organami Narodowego Banku Polskiego są: prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz zarząd NBP.
Default – niewywiązanie się z umowy
RYZYKA:Ryzyko kredytowe :
1. Aktywne – zagrożenie niespłacenia przez kredytobiorcę płatności kredytowych
2. Pasywne – zagrożenie wycofania zdeponowanych środków, lub nieuzyskania kredytów refinansowanych od instytucji finansowych
Długoterminowe kredyty obarczone sa większym ryzykiem.
Strategie zarządzania ryzykiem kredytowym :
- aktywna – skoncentrowana na działaniach pierwotnych, u źródła
- pasywna – w zakresie działań wtórnych
Modele pomiaru ryzyka:
1. Model niewykonania zobowiązań – szacowanie prawdopodobieństwa niewykonania zobow..
2. Model pomiaru według rynku – ustalenie straty i prawdopodob. Niewykonania warunków kontraktu
Ratingi zewnętrzne – stosowane przez niezależne agencje ratingowe, dają ocenę ryzyka kredytowego emitenta określonych zobowiązań
Zabezpieczenia kredytu:
1. Osobiste (wierzyciele itp.)
2. Rzeczowe (hipoteka, kaucja, zastaw, blokada środków na rach bankowym)
Rezerwy celowe - Rezerwy celowe są tworzone przez banki w celu równoważenia skutków ryzyka, wynikającego z ich działalności, oraz zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonym wkładom i lokatom. Inaczej mówiąc są one tworzone w celu pokrycia strat będących wynikiem niespłacenia należności bankowych. Dzięki nim możliwa jest kompensacja utraty wartości jako skutku konkretnie określonego rodzaju ryzyka. Do tworzenia rezerw celo...
d.omi