OR2.pdf

(2838 KB) Pobierz
Modelowanie ryzyka operacyjnego z
zastosowaniem narzędzi informatycznych
Author:
Date:
Ryzyko operacyjne - definicja
Ryzyko operacyjne - ryzyko straty wynikające z:
niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, ludzi i
systemów lub też ze zdarzeń zewnętrznych.
Definicja obejmuje ryzyko prawne, nie obejmuje ryzyk:
strategicznego i reputacji.
Uchwała nr 1/2007 KNB
Klasyfikacja podejść oceny Ryzyka Operacyjnego
•
Podejścia ilościowe:
-
Metody statystyczne –
◦
◦
◦
◦
Metody VaR
Metody EVT (Extreme Value Theory)
Metody scenariuszy awaryjnych ( stress test)
Podejście bayesowskie
-
Metody wprowadzone przez regulatorów-
◦
BIA Basic Indicator Approach
◦
StA Standarized Approach
◦
AMA Advanced Measurement Approach
-
Inne:
◦
Analiza porównawcza – benchmarking ilosciowy
◦
Zrównoważona karta wyników scorecard
•
Trudność klasyfikacji – wiele metod opiera się na tym samym
podejściu
Klasyfikacja podejść oceny Ryzyka Operacyjnego
Ryzyko operacyjne – fakty
•
Nie istnieje możliwość wyeliminowania ryzyka
operacyjnego
•
Ryzyko operacyjne nie przynosi zysku
•
Pierwotnym źródłem ryzyka operacyjnego jest
człowiek
•
Brak standardów określających metody
modelowania i szacowania ryzyka operacyjnego w
instytucjach finansowych
•
W ocenie ryzyka operacyjnego należy stosować
metody interdyscyplinarne: ekonomia, finanse,
matematyka.

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin